خيار ثنائي فيغا

خيار الاتصال الثنائي الخيار فيغا دعوة فيغا يقيس التغير في سعر الخيار بسبب تغير في التقلب الضمني وهو التدرج من منحدر من الخيارات الثنائية سعر المكالمة الثنائية مقابل التقلب الضمني. توفر هذه الصفحة اشتقاق الصيغة فيغا خيار النداء الثنائي من المبادئ الأولى، ويوضح خيار الاتصال ثنائي فيغا فيما يتعلق الوقت لانتهاء الصلاحية والتقلب الضمني، تليها الصيغة نفسها. ومن المفترض عدم فرض أسعار فائدة كالمعتاد. و فيغا له أهمية حاسمة عند إجراء الخيارات الثنائية إدارة المخاطر محفظة أو عند اتخاذ ببساطة موقف المضاربة واحدة. أما بالنسبة لخيارات صانع السوق الذي يقوم بإدارة المخاطر الديناميكية للمحفظة، فإن فيغا هو في الواقع ما يتداوله صانع السوق المحايد للدلتا، ويشتري ويبيع باستمرار فول والتحوط بعيدا عن الدلتا عن طريق التداول بالأساس. لذلك بالنسبة لصانعي السوق، ومعرفة تلك فيغا هو نفس تاجر العقود الآجلة مع العلم كم العقود الآجلة هم لونغشورت. التاجر باستخدام الخيارات الثنائية لاتخاذ وجهات النظر اتجاهي يحتاج إلى فهم تأثير فيغا منذ شراء المكاملات الثنائية يمكن أن تستكمل بشكل جيد مع ارتفاع في الكامنة، ولكن تغيير في التقلب الضمني يمكن أن تؤثر سلبا على قيمة خيار المكالمة الثنائية بعد الحركة. خيار النداء الثنائي فيغا و فينيت فيغا يتم تعريف فيغا V من أي خيار من قبل: P سعر الخيار التقلب الضمني P تغيير في قيمة P تغيير في قيمة الشكل 1 يظهر ملامح سعر الخيار ثنائي الدعوة على مختلف التقلبات الضمنية المختلفة . ويبين الشكل 2 كيف تتغير خيارات النداء الثنائي في القيمة مع سبعة أسعار ثابتة ثابتة، حيث أن التقلب الضمني يرتفع من 1،0 إلى 45،0، وبالتالي فإن التشكيل الجانبي من الشكل 2 هو المقطع العرضي العمودي عند ذلك السعر الأساسي في الشكل 1. ما هو أيضا قد يتم الاعتراف هو أن أسطورة مقلوب من نفس التوضيح في ثنائي وضع الخيار فيغا. هذا يجري لأنه في 99.75 في الخيار الخيار وضع الخيار هو في المال، في حين مع خيار خيار المكالمة هنا، والخيار هو خارج من المال. عندما يكون السعر الأساسي هو 100.00 الخيار هو في المال والتغيرات في التقلب الضمني ليس له تأثير على سعر الخيار الثنائي كما هو دائما 50. الملف 18.0 من الشكل 1 هو أعلى من التشكيلات الجانبية عند الخروج، من المال (حيث Slt100.00) ولكن أدنى من التشكيلات عندما يكون خيار المكالمة الثنائية في المال (Sgt100.00). وما يوحي به ذلك هو أن التقلبات الضمنية ترتفع من قيمة الخيار عندما تكون خارجة عن المال (فيغا إيجابية) وتقلص في القيمة عندما تكون في المال (فيغا سلبية). Fig.1 خيار الاتصال الثنائي برايس بروفيلز w. r.t. التقلب الضمني يوضح الشكل 2 كيف تغير قيمة المكالمة الثنائية قيمة لسعر معين معين حيث يظهر التقلب الضمني على المحور الأفقي. سوف التدرج من ملف تعريف فردي لتقلب ضمنية معينة توفر فيغا لهذا الخيار المكالمة الثنائية. ومن الواضح أنه أقل من القيمة العادلة 50، أي عندما تكون الخيارات خارج المال، وتزداد قيمة الخيار مع التقلبات الضمنية ترتفع على طول المحور السفلي، وهذا يعني ملامح مائلة إيجابيا، وبالتالي فيغاس إيجابية. وفي الوقت نفسه فوق سعر القيمة العادلة البالغ 50، تندرج الخيارات في القيمة حيث ترتفع التقلبات الضمنية، مما يؤدي إلى ملامح سلبية سلبية فيغاس. كما يستمر التقلب الضمني في الارتفاع إلى 45.0 جميع التشكيلات الجانبية حوالي 50 وتسطح بها مما يؤدي إلى فيغا منخفضة جدا في تقلبات ضمنية عالية جدا. الشكل 2 الخيار الثنائي النداء السعر الأسعار مع الثابتة الثابتة والأسعار فيغا (كما هو موضح في صيغة مكافئ أعلاه (1) يقيس التدرج من المنحدرات في الشكل 2. الشكل 3 هو الملف الشخصي سعر S99.75 تشغيل من 4.0 التقلب الضمنية إلى 16.0 التقلب الضمني، وهو قسم من 99.75 الشخصية من Fig.2.تم إضافة الحبال تتمحور حول 10.0 التقلب الضمني بحيث، على سبيل المثال، وتمتد وتر 6.0 من 7.0 فول إلى 13.0 فول. منذ الملف الشخصي سعر يتزايد أضعافا مضاعفة ، التدرج من الحبال تقلل من طول الوتر، ويعرف التدرج من وتر من قبل: التدرج (P2 P1) (2 1) P2 قيمة المكالمة الثنائية في 2 P1 قيمة المكالمة الثنائية في 1 أي التدرج (42.4366 36.4953 ) (13 7) 0.9902 كما هو مبين في صف t 6 من العمود المركزي في الجدول 1. الشكل 3. ميل المنحدر في 99.75 بالإضافة إلى تقريب الحبال فيغا يتم احتساب التدرجات من وتر 10.0 و 2.0 وتر بنفس الطريقة و وتقدم أيضا في وسط عمود من الجدول 1. الجدول 1 - من التدرج من وتر لنداء فيغا كما الفرق بين التقلبات الضمنية يضيء الميل يميل إلى فيغا 0.9056 في 10.0 التقلب الضمني، أي حيث 0.0. وبالتالي فإن فيغا هو الفرق الأول في القيمة العادلة للنداء الثنائي فيما يتعلق بالتقلب الضمني ويمكن ذكره رياضيا على النحو التالي: 0، V دب d وهو ما يعني أنه عند السقوط إلى الصفر يقترب التدرج المماس (فيغا) من المظهر الجانبي للسعر من فيغور 2 أت 10.0 إمبليتد فولاتيليتي. خيار الاتصال الثنائي فيغا w. r.t. التقلب الضمني يوضح الشكل 1 4-يوم لإنهاء ملامح المكالمة الثنائية مع الشكل 4 توفير فيغاس المرتبطة لنفس التقلبات الضمنية. بغض النظر عن التقلب الضمني فيغا عندما يكون في المال هو دائما صفر. عند الخروج من المال خيار الاتصال ثنائي فيغا هو دائما إيجابية (كما هو الحال مع خارج من المال من خيارات المكالمة التقليدية) ولكن عندما يكون في المال خيار المكالمة الثنائية فيغا هو سلبي (على عكس في - المال خيارات المكالمة التقليدية). Fig.4 خيار النداء الثنائي فيغا w. r.t. التقلب الضمني مع انخفاض التقلبات الضمنية من 18.0 (حيث القيم المطلقة للفيجا هي أدنى من التشكيلات الجانبية) تزداد قمم وأحواض فيغاس على الاطلاق في حين تقترب القمم والأحواض من الإضراب. خيار الاتصال الثنائي فيغا w. r.t. وقت انتهاء الصلاحية الأرقام 5 أمبير 6 توفر ملامح الأسعار خيارات المكالمة الثنائية مع مرور الوقت لانتهاء مع خيار اتصال ثنائي المرتبطة فيغا. أقصى فيغا المطلق في الشكل 6 هو ثابت إلى حد ما في حوالي 2.43 بغض النظر عن الوقت لانتهاء الصلاحية، على الرغم من أن الوقت لانتهاء يحدد مدى قرب الإضراب الذروة والحوض الصغير في فيغا هو. الشكل 5 خيار النداء الثنائي برايس بروفيلز w. r.t. وقت انتهاء الصلاحية Fig.6 خيار الاتصال ثنائي فيغا w. r.t. وقت انتهاء الصلاحية بغض النظر عن الوقت لإنهاء خيار الاتصال ثنائي فيغا يسافر من خلال الصفر لسبب مألوف الآن أن الثنائيات في المال يتم تسعير في 50، أو قريبة جدا منه. نقاط الملاحظة هي: 1) في حين أن التقليدية فيغاس خيار الدعوة هي دائما إيجابية كزيادة في التقلب الضمني دائما يزيد من قيمة الخيار، وتأثير زيادة التقلب الضمني مع خيارات المكالمة الثنائية يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية تعتمد على ما إذا كانت هي داخل أو خارج المال. 2) في حين مع خيارات الدعوة التقليدية فيغا هو دائما في أعلى المطلقة عند في المال، وخيار الدعوة ثنائي فيغا عندما في المال هو دائما صفر. 3) خارج من المال خيارات المكالمة الثنائية لديها إيجابية أو صفر فيغا، في المال خيارات المكالمة الثنائية لها الصفر أو سلبية فيغا. خط الدعوة مكالمة فيغا الجدول الزمني مكالمة فيغا يظهر حساسية الدعوة الجدول الزمني إلى تغيير في ضمني التقلب ودائما إيجابية. الخط الزمني الدعوة فيغا هو دائما إيجابية كما زيادة في التقلبات يزيد من احتمال الحاجز يجري ضرب. مكالمة الجدول الزمني يستقر على الفور عند الحد الأقصى لقيمة 100 كلما هيليب الحاجز وضع تراكم فيغا يعرض فيغا تراكم يعرض كيف تتغير قيمة تراكم وضع بسبب تغيير في التقلب الضمنية. كما هو الحال في كثير من الأحيان، فإن فيغا يشبه إلى حد بعيد ثيتا ينعكس من خلال المحور الأفقي. وضع تراكم فيغا w. r.t. الوقت في Fig.1 فيغا هو في الغالب إيجابية عندما يكون هناك هيليب لمسة واحدة دعوة فيغا لمسة واحدة دعوة فيغا يوفر حساسية من سعر المكالمة بلمسة واحدة للتغيرات في التقلب الضمنية. هذا فيغا هو دائما إيجابية أو صفر كما لا يمكن للخيار التجارة في المال حيث يتحول الخيار ثنائي فيغا العادية العادية. تين. 1 أمبير 2 توفر ملامح فيغا w. r.t. التغييرات في الوقت ل هيليب بلمسة واحدة وضع فيغا وضع لمسة واحدة فيغا يوفر حساسية لمسة واحدة وضع سعر للتغيرات في التقلب الضمني. لمسة واحدة وضعت فيغا هو التفاضلية الأولى من سعر بلمسة واحدة وضع السعر فيما يتعلق التقلب الضمني ويظهر رياضيا على النحو التالي: دبد حيث P هو سعر لمسة واحدة وضع و هيليب مزدوجة لا اللمس فيغا مزدوجة لا لمس فيغا هو المقياس الذي يصف التغير في القيمة العادلة لخيار عدم اللمس المزدوج بسبب التغير في التقلب الضمني، أي أنه المشتقة الأولى من القيمة العادلة المزدوجة بدون لمس فيما يتعلق بتغير التقلبات الضمنية، كما هو موضح على النحو التالي: : هيليب دوق يورك فيغا دوق يورك فيغا يصف التغير في القيمة العادلة لدوق يورك بسبب تغير في التقلب الضمني، أي أنه هو المشتقة الأولى من القيمة العادلة دوق يورك فيما يتعلق بتغيير في ضمنية فدبد كما هو موضح في الشكل التالي: فدبد حيث P هيليب كل نفق فيغا كل نفق فيغا هو المقياس الذي يصف التغير في القيمة العادلة لنفق في كل اتجاه بسبب التغير في التقلب الضمني، أي أنه هو المشتقة الأولى من نفق كل فاي R فيما يتعلق بتغير في التقلب الضمني، كما هو مبين على النحو التالي: فدبد حيث P هيليب مكدس النداء فيغا يصف تراكم المكالمات فيغا التغير في القيمة العادلة لمجمع المكالمات بسبب تغير في التقلب الضمني، أي أنه أول مشتق من القيمة العادلة لمراكم المكالمات فيما يتعلق بالتغير في التقلبات الضمنية، كما هو مبين على النحو التالي: فدبد حيث P هي القيمة العادلة هيليب يصف كل من فيغا كل من فيغا يصف التغير في القيمة العادلة لكل وضع بسبب تغير في ضمني تقلب، أي أنه هو المشتقة الأولى من القيمة العادلة وضعت على كل حال فيما يتعلق بتغير في التقلب الضمني ويصور على النحو التالي: فدبد كل طريقة وضع فيغا مع مرور الوقت فيغا هيليب كل دعوة فيغا يصف كل مكالمة فيغا التغيير في القيمة العادلة ل وهي عبارة عن استدعاء كل يوم بسبب تغير في التقلبات الضمنية، أي أنها المشتقة الأولى من القيمة العادلة للمكالمة على كل حال فيما يتعلق بالتغير في التقلبات الضمنية، كما هو موضح على النحو التالي: فدب كل دعوة V إيغا على مر الزمن إيشواي هيليب تفاصيل عن اليونانيين للخيارات الثنائية. دلتا، غاما، رو، فيغا ثيتا مواصلة المزيد من دوال بايون أوبتيونس فونكتيونس. هنا هي الرسوم البيانية والصور لليونانيين للخيارات الثنائية 8211 يرجى ملاحظة أننا قد اتخذت حالة ثنائي الخيار الإغريق الإغريق. ثنائي خيار الخيار الإغريق وخيار نفق ثنائي الإغريق سيكون مختلفا: سعر مكالمة ثنائية يحصل على هيكل مماثل لتلك التي من دلتا خيار مكالمة بسيطة. وبالتالي فإن دلتا خيار المكالمة الثنائية تحصل على نفس الشكل أو البنية مثل غاما من خيار المكالمة الفانيليا. لديك تعليقات أو أسئلة نشرها باستخدام رابط إضافة التعليقات أدناه. سيتم الرد على استفساراتك مجانا في 24 ساعة 0 تعليقات: أضف تعليقاتك أتمنى لك كل أنشطة التداول والاستثمار في المشتقات المربحة مع السلامة انشر تعليق معلومات حقوق الطبع والنشر: 169 فوتشروبتيونسست يرجى الاطلاع على سياسة حق النسخ. جميع المقالات والمشاركات وغيرها من المواد على هذا الموقع هو حقوق الطبع والنشر للناشرين المؤلفين من هذا الموقع. يجب أن لا يتم نسخ المحتوى على أي موقع آخر أو من خلال وسيلة أخرى، دون إذن المؤلفين. الاتصال: كونتاكتوس (أت) فوتوريسوبتيونزيتك تنويه. قبل استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على إخلاء المسؤولية. عن أي أسئلة أو تعليقات، يرجى البريد كونتاكتوس (أت) فوتوريسوبتيونزيتك.